金融行业的压力测试-金融机构压力测试

摘要： 今天给各位分享金融行业的压力测试的知识，其中也会对金融机构压力测试进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！本文目录一览：1、审计商业银行压力测试,需...

今天给各位分享金融行业的压力测试的知识，其中也会对金融机构压力测试进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、审计商业银行压力测试,需要银行提供什么材料?
• 2、银行压力测试的步骤和程序
• 3、如何测量金融风险?
• 4、金融压力测试压力倍数

审计商业银行压力测试,需要银行提供什么材料?

1、银行对账单 企业总账、明细账、序时账、往来***账明细、固定资产台账等账簿。

2、公章、财务章、法人章；机构信用代码证原件及正反面复印件；工行开立的专户需提供保留公函。银行进行年检的时候，需要复印相关证件资料并盖公章，填写年检申请表，然后等相关人员进行审核，审核通过即可。

3、主要是三种报表：资产负债表、损益表、现金流量表。以及对他们的分析报告。银行关注的风险点是：有无随意变更会计处理方法，报表编制基础是否一致，是否如实提供会计信息等。

4、被审计单位除了应当提供完整的总账、明细账和日记账之外，对每个账户，除了提供明细表之外，还应当提供的相关资料大体包括：货币资金项目，需要企业本年存过款的所有银行账户的对账单、银行存款余额调节表。

5、银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

银行压力测试的步骤和程序

银行在进行压力测试时第一步是设定情景***设。银行压力测试主要有以下五个步骤，确定测试对象，即进行接受压力测试的机构的资产，负债组合接下来是识别影响该组合的主要风险因子，之后是设计压力情景，房价下跌的幅度。

测试过程分成以下几个步骤：步骤一：定义模型步骤二：估计模型步骤三：模型估计结果分析步骤四：设计冲击场景步骤五：构造频率分布步骤六：计算均值和VaR步骤七：测算银行盈利能力所受影响把它的过程归纳成七个步骤，包括后面计算盈利能力的方面。

场景分析法：以历史***为基础，构建多种流动性风险情景，对银行在不同场景下的流动性压力进行分析和评估。

为了进行压力测试的技术准备，需要如下资料：（1）系统概要设计（了解系统技术架构，确定测试方法）；（2）如果自己开发接口程序，需要了解接口报文规范；（3）数据库设计（我们需要据此编写程序，准备存量数据）。

银行房贷压力测试按揭贷款压力测试是为了应对目前的中央调控政策（压制态势），由商业银行进行的按揭***压力测试。当房地产价格下降时，商业银行能够承担的抵押***业务的下降程度。

如何测量金融风险?

1、目前常用的金融风险的测量方法有以下三种： 历史模拟法 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信水平下的VAR估计。

2、方差-协方差方法：该方法用统计分析的方式分析资产价格波动率之间的相关性和差异性，以此来衡量市场波动的风险。历史模拟方法：该方法是基于历史时间段内资产价格变动的数据，通过计算波动率和风险值来评估市场风险。

3、市场风险：即市场变化对投资收益的影响。市场风险是所有金融产品都必须面对的风险，主要受政治、经济等因素的影响。

金融压力测试压力倍数

1、金融压力测试压力倍数：压力测试通常是针对金融机构在市场发生极端运动情形下的承受能力的测试。

2、按揭***压力测试：房价下跌四成，银行仍能承受。该试验将住房抵押***和当地金融平台的***联系起来。工行、建行对房价的承受力约为35%，交行的承受力为30%；民生的容忍程度在股份制银行中达到了40%，而招行则达到了37%。

3、建立适当的风险评估模型，对不同的金融机构进行风险分类评估，根据机构的风险状况设计不同程度的压力测试场景。

4、银行内部压力测试的一般的流程是：设定统一的情景（分base和downside：金融市场方面一般看美日欧，比如美国10年期国债3个月，6个月和1年的预测，关键汇率的变化（USD/EUR， JPY/USD）。

5、金融稳健指标分析、压力测试以及国际标准与准则评估是FSAP的主要评估方法。金融稳健指标是IMF为监测金融机构和市场的稳健程度，以及金融机构客户的稳健程度而编制的一系列指标，用来分析和评价金融体系的实力和脆弱性。

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