同业市场风险压力测试-同业风险暴露

摘要： 本篇文章给大家谈谈同业市场风险压力测试，以及同业风险暴露对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。本文目录一览：1、交易账簿下市场风险压力测试方法有()。...

本篇文章给大家谈谈同业市场风险压力测试，以及同业风险暴露对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、交易账簿下市场风险压力测试方法有()。
• 2、压力测试一种以什么为主的风险分析方法
• 3、市场风险的计量方法

交易账簿下市场风险压力测试方法有()。

1、【答案】：B，C，D 在套期保值中，企业在事前、事中都要对市场风险进行评估，主要使用的风险测度方法包括风险价值法、压力测试法、情景分析法。

2、银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

3、证券公司压力测试方案一般包括测试目的、压力情景、风险因子、测试对象、测试方法、测试区间、测试频率、参与部门等要素。证券公司是专门从事有价证券买卖的法人企业。分为证券经营公司和证券登记公司。

4、压力测试一种以定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法。拓展知识：把它的过程归纳成七个步骤，包括后面计算盈利能力的方面。首先是定义一下这个模型，在模型有自变量和应变量，它定义了4个应变量。

5、【答案】：A，B，C，D，E 市场风险计量方法包括：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值；⑤敏感度分析；⑥压力测试；⑦情景分析；⑧事后检验。

压力测试一种以什么为主的风险分析方法

1、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

2、压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析与控制手段。

3、银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。

4、研究多种因素同时作用可能产生的影响。流动性压力测试是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，商业银行通过流动性压力测试测算全行在遇到小概率***等极端不利情况下可能发生的损失。

5、进行压力测试的方法，大致可归纳为两大类： （1）敏感度分析（sensitive***ysis）此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在执行者所认定的极端变动的范围内变动，分析其对于资产组合的影响效果。

市场风险的计量方法

市场风险的计量方法有六种，分别是：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。

市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并***用压力测试等其他分析手段进行补充。

市场风险计量方法包括：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值；⑤敏感度分析；⑥压力测试；⑦情景分析；⑧事后检验。A、B、C、D、E项都正确。故本题选ABCDE。

[解析]：市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（Value at Risk，VaR）法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。

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